Catene di Markov a tempo discreto: esercizi svolti

Indice dei contenuti

    Una catena di Markov descrive un sistema che evolve tra stati con probabilità che dipendono solo dallo stato attuale (proprietà di Markov, “assenza di memoria”). È il modello stocastico più usato: code, affidabilità, motori di ricerca, genetica. Questa scheda allena l’evoluzione della catena e il calcolo della distribuzione stazionaria.

    Proprietà di Markov: \;P(X_{n+1}=j\mid X_n=i,\dots)=P(X_{n+1}=j\mid X_n=i)=p_{ij}.

    1. Matrice di transizione

    Esercizio. Un sistema meteo ha due stati: Sole (S) e Pioggia (P). Da S resta S con prob. 0{,}8; da P resta P con prob. 0{,}6. Scrivere la matrice di transizione.

    Ogni riga somma a 1 (le probabilità di uscita da uno stato):

    P=\begin{pmatrix}p_{SS}&p_{SP}\\p_{PS}&p_{PP}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0{,}8&0{,}2\\0{,}4&0{,}6\end{pmatrix}.

    La matrice di transizione è stocastica: elementi non negativi, righe a somma 1. Riga i = probabilità di andare ovunque partendo da i.

    2. Evoluzione della distribuzione

    Esercizio. Oggi è Sole con certezza: \pi_0=(1,\ 0). Calcolare la distribuzione domani.

    Si moltiplica il vettore di stato per la matrice di transizione:

    \pi_1=\pi_0 P=(1,\ 0)\begin{pmatrix}0{,}8&0{,}2\\0{,}4&0{,}6\end{pmatrix}=(0{,}8,\ 0{,}2).

    Domani: 80\% Sole, 20\% Pioggia. L’evoluzione di un passo è una moltiplicazione vettore-matrice.

    3. Distribuzione a due passi

    Esercizio. Per lo stesso sistema, calcolare la distribuzione dopodomani partendo da \pi_1=(0{,}8,\ 0{,}2).

    \begin{aligned} \pi_2&=\pi_1P\\ &=(0{,}8,\ 0{,}2) \begin{pmatrix} 0{,}8&0{,}2\\ 0{,}4&0{,}6 \end{pmatrix}\\ &=(0{,}8\times0{,}8+0{,}2\times0{,}4, 0{,}8\times0{,}2+0{,}2\times0{,}6). \end{aligned}

    \pi_2=(0{,}64+0{,}08,\ 0{,}16+0{,}12)=(0{,}72,\ 0{,}28).

    A ogni passo la distribuzione si avvicina a un equilibrio: la probabilità di Sole scende da 1 → 0,8 → 0,72…

    4. Probabilità di transizione in n passi

    Esercizio. Cosa rappresenta l’elemento (i,j) della matrice P^n?

    Per le equazioni di Chapman-Kolmogorov, la matrice elevata alla n dà le transizioni in n passi:

    P^{(n)}_{ij}=[P^n]_{ij}=P(X_n=j\mid X_0=i).

    P^n fornisce la probabilità di passare da i a j in esattamente n passi, sommando su tutti i cammini intermedi. Elevare la matrice = comporre le transizioni.

    5. Distribuzione stazionaria

    Esercizio. Trovare la distribuzione stazionaria \pi=(\pi_S,\pi_P) del sistema meteo.

    La distribuzione stazionaria soddisfa \pi P=\pi con \pi_S+\pi_P=1:

    \pi_S=0{,}8\pi_S+0{,}4\pi_P\ \Rightarrow\ 0{,}2\pi_S=0{,}4\pi_P\ \Rightarrow\ \pi_S=2\pi_P.

    Con \pi_S+\pi_P=1: 2\pi_P+\pi_P=1\Rightarrow\pi_P=1/3, \pi_S=2/3:

    \pi=\left(\dfrac{2}{3},\ \dfrac{1}{3}\right).

    A lungo termine il sistema sta nel Sole 2/3 del tempo, indipendentemente dallo stato iniziale. È l’equilibrio verso cui converge la catena.

    6. Classificazione degli stati

    Esercizio. Definire stati ricorrenti, transitori e assorbenti.

    • Ricorrente: uno stato in cui, partendo da esso, si ritorna con probabilità 1;
    • Transitorio: uno stato che, una volta lasciato, può non essere più visitato (prob. di ritorno <1);
    • Assorbente: uno stato da cui non si esce più (p_{ii}=1).

    Una catena irriducibile (ogni stato raggiungibile da ogni altro) e aperiodica ammette una distribuzione stazionaria unica verso cui converge. Gli stati assorbenti (es. “guasto” in affidabilità) catturano definitivamente il sistema.

    7. Probabilità a due passi da matrice

    Esercizio. Per la catena meteo, calcolare direttamente la probabilità di essere in Pioggia fra due giorni partendo da Sole.

    Dobbiamo calcolare l’elemento (S,P) di P^2. I cammini possibili sono:

    S\to S\to P,\qquad S\to P\to P.

    Quindi:

    p^{(2)}_{SP}=p_{SS}p_{SP}+p_{SP}p_{PP} =0{,}8\times0{,}2+0{,}2\times0{,}6=0{,}16+0{,}12=0{,}28.

    È lo stesso valore ottenuto nella distribuzione \pi_2=(0{,}72,0{,}28). La potenza della matrice somma tutti i cammini intermedi.

    8. Stato assorbente e probabilità di assorbimento

    Esercizio. Una macchina può essere Funzionante (F), Degradata (D), Guasta (G). La matrice è

    P=\begin{pmatrix} 0{,}7&0{,}2&0{,}1\\ 0&0{,}6&0{,}4\\ 0&0&1 \end{pmatrix}.

    Quale stato è assorbente e qual è la probabilità finale di arrivarci partendo da F?

    Lo stato G è assorbente perché:

    p_{GG}=1.

    Da F si può restare in F, passare a D o andare a G; da D si può restare in D o andare a G; da G non si esce. Non esistono classi chiuse alternative a G. Quindi la probabilità finale di assorbimento in G, partendo da F, è:

    P(\text{assorbimento in G}\mid F)=1.

    La catena descrive un sistema che prima o poi si guasta con probabilità 1, anche se il tempo al guasto è aleatorio.

    9. Periodicità

    Esercizio. La catena con matrice

    P=\begin{pmatrix} 0&1\\ 1&0 \end{pmatrix}

    è periodica?

    Da uno stato si torna allo stesso stato solo in un numero pari di passi:

    0\to1\to0,\quad 0\to1\to0\to1\to0,\dots

    I tempi di ritorno possibili sono 2,4,6,\dots, il cui massimo comun divisore è 2. La catena ha quindi periodo 2.

    Anche se la distribuzione stazionaria esiste, la distribuzione al tempo n può oscillare e non convergere se si parte da uno stato deterministico. L’aperiodicità è l’ipotesi che elimina questa oscillazione.

    10. Tempo medio di assorbimento semplice

    Esercizio. Nella catena del punto 8, partendo da D, qual è il numero medio di passi prima del guasto?

    Da D si resta in D con probabilità 0{,}6 e si va a G con probabilità 0{,}4. Il tempo di assorbimento è geometrico con probabilità di successo 0{,}4:

    E[T_D]=\dfrac{1}{0{,}4}=2{,}5\ \text{passi}.

    La media non dice che il guasto avverrà esattamente dopo 2 o 3 passi: è il valore atteso su molte repliche del processo.

    Errori comuni

    • Righe della matrice che non sommano a 1. Ogni riga è una distribuzione di probabilità: deve sommare a 1.
    • Moltiplicare matrice × vettore nell’ordine sbagliato. Con il vettore riga si usa \pi P (vettore a sinistra); con il vettore colonna P\pi.
    • Confondere P^n con nP. Le transizioni in n passi sono la potenza P^n, non il prodotto per n.
    • Cercare la stazionaria senza il vincolo di normalizzazione. \pi P=\pi da sola ha infinite soluzioni: serve \displaystyle \sum\pi_i=1.
    • Confondere stazionarietà e convergenza. Una distribuzione stazionaria può esistere anche se la catena periodica non converge da ogni stato iniziale.
    • Dimenticare le classi chiuse. In catene con stati assorbenti, la stazionaria non descrive il comportamento transitorio prima dell’assorbimento.

    Ultimo aggiornamento: